Maximieren Sie Gewinne mit Volatilität Stopps Aktive Händler überleben, weil sie anfänglichen Stop-Loss-Schutz sowie nachlaufende Stopps zu brechen sogar oder zu sperren Gewinne verwenden. Viele Händler verbringen Stunden, um zu perfektionieren, was sie für den perfekten Einstiegspunkt halten, aber nur wenige verbringen die gleiche Zeit, um einen Klangausgang zu schaffen. Dies schafft eine Situation, in der die Händler über die Märkte in der richtigen Richtung sind, aber nicht an irgendwelchen riesigen Gewinnen teilnehmen können, weil ihr nachlaufender Stopp getroffen wurde, bevor der Markt sammelte oder in ihre Richtung brach. Diese Stationen sind in der Regel vorzeitig getroffen, weil der Trader in der Regel platziert es nach einer Chart-Formation oder ein Dollar-Betrag. Der Zweck dieses Artikels ist es, den Leser auf das Konzept der Platzierung eines Stopps nach der Marktvolatilität einzuführen. In der Vergangenheit hat Investopedia das Thema der Verwendung eines Volatilitätsstopps auf der Grundlage des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) abgedeckt. Dieser Artikel wird die ATR-Stopp mit anderen Volatilitätsstopps auf der Grundlage der höchsten hoch, die Märkte schwingen und ein Gann Winkel zu vergleichen. (Für eine Primer auf der ATR, beziehen sich auf unseren Artikel: Messung Volatilität mit durchschnittlichen wahren Bereich.) Exit Methodik Die drei Schlüssel zur Entwicklung einer Sound-Exit-Methode sind zu bestimmen, welche Volatilität Indikator für die richtige Stop-Platzierung verwenden, warum der Stop sollte sein Platziert so und wie diese besondere Volatilität aufhört zu arbeiten. Dieser Artikel wird auch ein Beispiel für einen Handel, wo Volatilität stoppt maximierte Gewinne. Schließlich, um den Artikel ausgeglichen zu halten, werde ich die Vor - und Nachteile der verschiedenen Arten von Haltestellen besprechen. Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Stopp-Aufträgen. Der Anfangsstopp und der Nachlauf. Der anfängliche Stoppauftrag wird sofort nach dem Ausführen des Eingangsauftrags platziert. Dieser anfängliche Anschlag ist in der Regel unter oder über ein Preisniveau, dass, wenn verletzt würde den Zweck des Seins im Handel zu verneinen. Zum Beispiel, wenn ein Kaufauftrag ausgeführt wird, weil der Schlusskurs über einen gleitenden Durchschnitt war, dann wird der Anfangsstopp in der Regel in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt platziert. In diesem Beispiel kann der Anfangsstopp an einem vorbestimmten Punkt unter dem gleitenden Durchschnitt platziert werden. Ein weiteres Beispiel wäre der Eintritt in einen Handel, wenn der Markt eine Schaukel überquerte und den Anfangsstopp unter dem letzten Schwungboden platzierte oder auf einer Aufwärtstrendlinie mit einem anfänglichen Stopp unter der Trendlinie kaufte. In jedem Fall ist der Anfangsstopp mit dem Eintrittssignal verknüpft. Ein nachlaufender Stopp ist in der Regel platziert, nachdem der Markt in Richtung Ihres Handels bewegt wird. Mit dem gleitenden Durchschnitt als Beispiel würde ein nachlaufender Stopp unter dem gleitenden Durchschnitt folgen, da der ursprüngliche Eintrag im Wert geschätzt wurde. Für eine lange Position, die auf dem Swing-Chart-Eintrag basiert, würde der nachlaufende Stopp unter jeden nachfolgenden höheren Boden platziert werden. Schließlich, wenn das Kaufsignal auf einer Aufwärtstrendlinie erzeugt wurde, würde ein nachlaufender Stopp der Trendlinie an einem Punkt unter der Trendlinie folgen. Bestimmen eines Stopps In jedem Beispiel wurde der Stopp zu einem Preis platziert, der auf einer vorbestimmten Menge unter einem Referenzpunkt (d. h. gleitender Durchschnitt, Schwung und Trendlinie) basiert. Die Logik hinter dem Stopp ist, dass, wenn der Referenzpunkt um einen vorgegebenen Betrag verletzt wird, dann der ursprüngliche Grund, warum der Handel an erster Stelle ausgeführt wurde, verletzt wurde. Der vorgegebene Punkt wird in der Regel durch umfangreiche Backtests entschieden. Stopps, die auf diese Weise platziert werden, führen in der Regel zu besseren Handelsergebnissen, weil sie zumindest in einer logischen Weise platziert werden. Einige Händler geben Positionen ein und setzen dann Stopps auf der Grundlage bestimmter Dollarbeträge. Zum Beispiel gehen sie lange einen Markt und legen einen Stopp bei einem festen Dollarbetrag unter dem Eintrag. Diese Art von Stop ist in der Regel am häufigsten getroffen, weil es keine Logik dahinter ist. Der Trader basiert auf dem Stopp auf einem Dollarbetrag, der mit dem Eintrag nichts zu tun hat. Einige Händler glauben, dass dies der beste Weg ist, um Verluste auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten, aber in Wirklichkeit führt es zu Stopps, die häufiger getroffen werden. Wenn Sie einen Markt nahe genug studieren, sollten Sie in der Lage sein zu beobachten, dass jeder Markt seine eigene einzigartige Volatilität hat. Mit anderen Worten, es hat eine normale meßbare Bewegung. Diese Bewegung kann mit dem Trend oder gegen den Trend sein. Meistens wird es in Bezug auf Bewegungen verwendet, die gegen den Trend sind. Diese Bewegung wird als Marktlärm bezeichnet. Die besten Handelssysteme respektieren den Lärm, und die besten Stationen sind außerhalb des Lärms platziert. Eine der besten Methoden zur Bestimmung eines Marktlärms ist es, eine Marktvolatilität zu untersuchen. Was zu erwarten ist Volatilität ist im Grunde die Menge der Bewegung von einem Markt über einen bestimmten Zeitraum zu erwarten. Eine der besten Maßnahmen der Volatilität für Händler zu verwenden ist die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR). Ein Volatilitätsstopp dauert ein Vielfaches des ATR, fügt oder subtrahiert es von der Schließung. Und platziert die Haltestelle zu diesem Preis. Der Stopp kann sich bei Aufwärtstrends nur noch höher bewegen, bei Abwärtsströmen oder seitwärts sinken. Sobald der Nachlauf gestoppt ist, sollte er niemals in eine schlechtere Position gebracht werden. Die Logik hinter dem Stopp ist, dass der Trader die Tatsache akzeptiert, dass der Markt Lärm gegen den Trend haben wird, aber durch Multiplikation dieses Rauschens, wie es von der ATR gemessen wird, um einen Faktor von beispielsweise zwei oder drei und addieren oder subtrahieren sie von der In der Nähe wird die Haltestelle aus dem Lärm gehalten. Durch den Abschluss dieses Schrittes kann der Händler in der Lage sein, seine Position länger zu halten und damit dem Handel eine bessere Chance auf Erfolg zu geben. Andere Arten von Stopps, die auf der Volatilität des Marktes basieren, sind Stopps, die in Bezug auf den höchsten hohen oder niedrigsten Tiefstand über einen festen Zeitraum berechnet werden, ein Swing-Diagramm, das es dem Markt ermöglicht, sich innerhalb eines Trends nach oben und unten zu bewegen, und a Gann-Winkel, der sich mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit in Richtung des Trends bewegt. (Um mehr über Gann Winkel zu erfahren, werfen Sie einen Blick auf unseren Artikel: Wie benutzt man Gann Indikatoren.) Beispiele Bei der Arbeit mit Volatilitätsstopps muss man klar die Ziele der Handelsstrategie definieren. Jeder Volatilitätsindikator hat seine eigenen Eigenschaften, insbesondere in Bezug auf die Höhe des offenen Profits, die zurückgegeben wird, um mit dem Trend zu bleiben. Abbildung 1: 2009 Mai Soybeansami Broker In diesem kurzen Artikel werden wir zeigen, wie zu berechnen und zu verteilen Schleppstopp mit zwei verschiedenen Methoden. Die erste Methode verwendet Looping und es nutzt ApplyStop () - Funktion, da es nicht plot stoppt 8211 es nur löst sie im Backtest-Modus. Die Stoppebene kann über PARAMETERS dalog eingestellt werden. Alternativ können Sie Code ohne Looping verwenden, aber dann benötigt es Equity (1), um Stops auszuwerten, wie im Beispielcode unten gezeigt. Equity (1) ist der Backtester-in-a-Box, der den eigentlichen Single-Security-Backtest ausführt und wenn Parameter 1 übergeben wird, schreibt er Signale zurück (übertriebene und schreibt alle Stops auf BuySellShortCover Arrays). Zugehörige Artikel: 11 Responses to 8220How, um einen nachlaufenden Stopp in der Preis Chart8221 Vielen Dank für die Schleife Beispiel. Beispiele, die Probleme mit dem Looping und dem Array-Ansatz behandeln, werden geschätzt. Ich muss zustimmen Ich habe einmal Monate damit verbracht, frirekt zu machen. ApplyStop bevor ich weitergehe, um Loop-Code zu lernen. Das Sehen der identischen Funktionalität, die auf beiden Weisen präsentiert wird, ist faszinierend und lehrreich. Schön getan Tomasz. Ich habe diese beiden Arten von AFL-Code in 2 verschiedene Formeln eingefügt und finde schnell, dass diese beiden Ansätze unterschiedliche Handelsergebnisse in Backtest generieren. Irgendwelche Ideen Kopieren Sie Paste-Künstler in der Regel über die Verwendung von SAME-Einstellungen vergessen. Wahrscheinlich sind Sie mit Nicht-Null-Handelsverzögerungen, während das Beispiel annimmt, ohne Verzögerung zu verwenden. Wendet sich auch an, um einen kurzen Handel zu decken, den ich die beiden Methoden bekommen kann, um als Buysell Combo zu arbeiten, aber ein einfacher Ersatz von 8220Buy8221 mit 8220Short8221 und 8220Sell8221 mit 8220Cover8221 doesn8217t scheinen zu funktionieren. (Auch vertauscht die Haltestelle herum, um am niedrigsten zu sein, anstatt HighestSince). Code I8217m versucht, ist wie folgt StopLevel Param (8220trailing stop 8221, 3, 0.1, 10, 0.1) Kurzes Kreuz (MACD (), Signal ()) Cover 0 ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePercent, StopLevel, True) Equity (1) bewerten Stopps , Alle Zitate InTrade Flip (Kurz, Cover) SetOption (8220EveryBarNullCheck8221, True) Stopline IIf (InTrade, LowestSince (Short, Low) (1 8211 0,01 StopLevel), Null) Plot (Cover, 8221Price8221, colorBlack, StyleBar) 8220trailing stop line8221, colorRed) Ja, es funktioniert auch mit kurzen Trades. Denken Sie daran, SHORT Trades in den Einstellungen zu aktivieren. Können Sie bitte ein Beispiel mit ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint8230) verwenden. Zeigen Sie, wie man 8220stopline8221 berechnet, so dass das Diagramm mit dem Array übereinstimmt, das von ApplyStop () intern verwendet wird, wenn im stopModePoint-Modus Vielen Dank. Für den 8220point8221-Modus ersetzen Sie StopLevel 1 8211 Param (8220Schlaufanschlag 8221, 3, 0,1, 10, 0,1) 100 mit StopLevel Param (8220Trackanschlag pt8221, 3, 0,1, 10, 0,1) und jedes Vorkommen von: High i Stoplevel mit High i 8211 Stoplevel Hallo alle, ich wollte nur Bert und Grants danke. Ich bin neu in AB in diesem Jahr und jedes Mal, wenn ich eine Herausforderung getroffen habe, habe ich ein Beispiel dafür gefunden, was ich in der Dokumentation, KB oder von Ihrem unglaublich hilfsbereiten Support-Team brauche Sie Jungs bieten ein tolles System und einen tollen Service. Können Sie mir bitte den Zweck oder die Absicht der folgenden Zeile in der zweiten if-Anweisung des ersten Beispiels erklären erklären: SellPrice i trailstop Auch ich mag das Insert-Snippet-Tool zu AB hinzugefügt. Ich sehe diesen Code oben wird für die Looping Trail Stop verwendet. Es setzt den tatsächlichen Ausstiegspreis auf die Spurstopp-Ebene (also, wenn du den Stopp beenden wirst, ist der Preis gleich der Stopp-Stufe)
No comments:
Post a Comment